In località Bagni San Filippo, nel comune di Castiglione d'Orcia, si trova una cappella molto particolare e rara perchè scavata in una roccia di travertino. Prende il nome da San Filippo, priore dei Servi di Maria ordine mendicante della Chiesa Cattolica, che si rifugiò nel 1269 in questi luoghi quando seppe della sua nomina al papato in seguito alla morte di Clemente IV.
Egli rifiutò questa responsbilità gravosa e andò sul Monte Amiata per diversi mesi. Alcuni testi scritti dall'ordine di Maria narrano che il Santo avrebbe fatto miracolosamente sgorgare l'acqua dalla grotta. Nascono così i Bagni di San Filippo, come un atto di riconoscenza verso la gente del luogo che lo aveva accolto e aiutato in quel periodo. La devozione degli abitanti portò a trasformare questo antro prima in cappella e poi in eremo.
All'interno della grotta sono custoditi un busto in gesso del Santo (XVIII secolo) e un crocifisso in legno (custodito dentro un tabernacolo) che secondo la tradizione è stato scolpito da San Filippo.
Bagni San Filippo deve la sua fama alla presenza delle acque termali con proprietà terapeutiche conosciute fin dall'antichità. Merita una visita il Fosso Bianco, dove le acque scorrendo creano, con i depositi calcarei lasciati dal loro passaggio, un paesaggio caratterizzato da rocce bianche.